DAXplus® Minimum Variance Germany (TR) EUR

Bessere Performance bei minimiertem RisikDie DAXplus® Minimum Variance indizes sind weltweit die ersten handelbaren Indizes, die nach den Erkenntnissen der modernen mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Portfoliotheorie konzipiert wurde.Ziel dieser Strategie ist es ein risikominimiertes Portfolio zu konstituieren: Die Gewichte werden derart bestimmt, dass das Risiko (Varianz) minimiert wird. Die DAXplus® Minimum Variance indizes bilden das varianzminimale Portfolio basierend auf DAX® ab. Quartalsweise wird so in ein aus DAX®-Werten bestehendes Portfolio investiert, das das minimalste Risiko (Varianz) besitzt.Die Indexfamilie DAXplus® Minimum Variance wird für Deutschland sowie die Länder Frankreich, Schweiz, Japan und die USA angeboten und in EUR, USD und GBP berechnet.In den DAXplus® Minimum Variance indizes werden maximal 30 DAX®-Werte abgebildet, deren Gewichtung im Wesentlichen aus der Varianz und der Korrelation zueinander abgeleitet wird. Zusätzlich findet eine Kappung der Einzelwerte bei 10% statt. Aktien, die bei der Varianzanalyse (sog. Schätzperiode) ein Gewicht von 0% erhalten, werden nicht in den DAXplus® Minimum Variance indizes berücksichtigt.Die DAXplus® Minimum Variance indizes sind die idealen Basiswerte für Strukturierte Produkte und ETF’s und besonders geeignet für Investoren, die eine risikooptimierte Strategie gegenüber dem Gesamtmarkt verfolgen.

Index-Leitfaden, Benchmark Statement sowie weitere Dokumente und Reports sind unter dem Tab „Daten & Methodologie“ zu finden.